"กัปตันเจมส์ คุก" นักสำรวจและนักเดินเรือชาวอังกฤษ ได้ออกสำรวจและจัดทำแผนที่ด้านชายฝั่งตะวันออกของทวีปออสเตรเลีย และได้ตั้งชื่อดินแดนแถบนั้นว่า นิวเซาท์เวลส์ (New South Wales) "คุก" ได้มาจอดเรือที่ทางตอนใต้ของซิดนีย์ (ในปัจจุบัน) เขาได้ตั้งชื่ออ่าวแห่งนี้ว่า "โบทานี่เบย์" และประกาศให้ดินแดนแถบนี้เป็นส่วนหนึ่งในอาณานิคมของอังกฤษ (British colony at Botany Bay) พร้อมกับตั้งชื่อดินแดนแห่งนี้ว่า “ออสเตรเลีย” ในภาษาละติน หมายถึง ทิศใต้ โดยมีตำนานเล่าขานถึง “ดินแดนทางใต้ที่ไม่มีใครรู้จัก” จากการเดินทางสำรวจมหาสมุทรแปซิกฟิกของเขาถึง 3 ครั้ง ว่ากันว่าในขณะที่ "เจมส์ คุก" เดินสำรวจออสเตรเลียนั้น เขาได้พบสัตว์ประหลาดที่มีถุงหน้าท้อง ซึ่งก็คือ “จิงโจ้” นั่นเอง
เมื่ออังกฤษยึดครองออสเตรเลียในฐานะอาณานิคมแล้ว จึงได้ใช้ดินแดนนี้เป็นอาณานิคมสำหรับนักโทษ โดยนักโทษกลุ่มแรกได้เดินทางมาถึงอ่าวซิดนีย์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2331 (ต่อมาเป็นวันชาติออสเตรเลีย) นับจุดเริ่มต้นของการตั้งถิ่นฐานในทวีปออสเตรเลียของชาวอังกฤษ นอกจากผู้ตั้งถิ่นฐานในยุคแรกส่วนใหญ่จะเป็นนักโทษและครอบครัวของทหารแล้ว ยังมีผู้ที่ตั้งใจย้ายมาตั้งรกรากใหม่ซึ่งรวมถึงชนชาติอื่น ๆ เช่น กรีก อิตาเลี่ยน ชาวยุโรปประเทศอื่น ๆ และมาเลเซีย เป็นต้น โดยเริ่มตั้งรกรากที่ซิดนีย์